使用系数约束运行回归

时间:2018-03-20 20:43:42

标签: r regression

假设我想在R中的x1,x2和x3上运行变量Y的回归。我想将系数约束为大于或等于0并且总和为1.我可以&#t; t除了重写OLS功能和直接施加约束外,还要弄清楚如何做到这一点。其他一些答案讨论了优化功能,尽管提问者的问题与我的有点不同。

我也希望更进一步,进行两阶段最小二乘回归,我以同样的方式约束几个乐器,与经济理论一致。这种方法是否与上述类似?

提前感谢任何可以提供帮助的人。

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