使用quadprog对系数进行约束的加权最小二乘法

Question

我在使用R的2库来实现具有2个限制的加权最小二乘时遇到了困难。第一个限制是所有系数都需要大于或等于0.第二个限制是系数需要总和为1.

更正式地说，我试图在W方面最小化以下等式：（Y-XW）^ T * V *（Y-XW），其中V是对角矩阵。

Y是（p×1），X是（p×s），W是（s×1），V是对角线（pxp）。下面是一个可重现的示例：我正在尝试找到与quadprog

一起使用的正确参数

quadprog::solve.QP