我有一个月度时间序列和两个每周时间序列，我想使用MID中的midasr包进行MIDAS回归。此外，我使用的是无限制模型，其中每月变量有六个滞后，每个变量有一个滞后包括每周变量如下所述：
unrestricted_model <- midas_r(monthly ~ mls(monthly,1:6,1) + mls(weekly_1,0:7,4) + mls(weekly_2,0:7,4), start = NULL)
由于许多滞后是微不足道的，我想在下一步中进行模型选择。该软件包的作者提供的用户指南的代码演示非常好地介绍了模型选择过程的常规步骤，但是他们使用不同的算法作为“nealmon”或“almonp”，在其回归中具有特定的起始值，后来在模型选择。现在我的问题是，当我有一个不受限制的模型时，如何进行模型选择？在我看来，expand_weight_lags只适用于算法，而不适用于不受限制的模型。
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在函数midas_r_ic_table的输出中，受限模型和非受限模型的AIC和BIC都是输出的一部分。使用documentation中的修改示例，以适应受限模型的使用
midas_r(y ~ mls(x, 0:7, 4))
或者对于受限版本
midas_r(y ~ mls(x, 0:7, 4, nealmon) , start = list(x = c(1, -0.5)))
其中起始列表是指数Almon滞后系数的起始值