我正在尝试使用以下代码估算MIDAS回归:
eq1 <- midas_r(month ~ mls(day, 0:21, 22,amweights, nealmon, "A"), start = list(day= c(0,0,0)))
我每月有127个观测值(因变量),每天有2794个观测值(因变量),这意味着每个月有22个每日观测值,并且我在mls函数中也使用了22个滞后。
但是,结果(系数)是相当固定的(不等于1),我不知道该如何解决。
在阅读软件包文档时,我对代码的“ start =“部分感到困惑。我想知道应该提供多少个初始值?
预先感谢您的帮助。