Question

我正在研究解释量化金融库，主要用于股票衍生品的快速原型设计。我对这些语言没有任何经验（我听说过Goldman-Sach的俚语，但从未见过它）。

在这些语言中有哪些功能，它们是否具有与金融市场相对应的一些独特功能？

Answer 1

你有没有考虑过Python？有许多成熟的库可用于统计分析，数据采集和清理。仅举几例：

Numpy         - N-dim array objects
Scipy         - library of statistical and optimisation tools
statsmodels   - statistical modeling
Pandas        - data structures for time series, cross-sectional, or any other form of “labeled” data
matplotlib    - MATLAB-like plotting tools
PyTables      - hierarchical database package designed to efficiently manage very large amounts of data
CVXOPT        - convex optimization routines

我亲自在python中实现了一些相当复杂的衍生品pring模型，包括跳跃扩散Vasicek利率格，许多随机过程，甚至设法编写遗传优化器。

我的一位教授是芝加哥一家专门使用Python的对冲基金的研究主任（数学博士）。

Answer 2

也许，每家公司都有自己的东西，但网上有一些材料（主要是关于DSL-s）：

至于你自己的语言（以及图书馆/运行时！） - 没有太多可以说不知道你的要求（仅举几个，当我开始考虑它时我立即想到了）：

谁将使用它 - 销售或交易商或数量或全部
如何使用 - 仅定义预定义块和/或解决优化问题。这将导致定义工作流程的能力。
与底层基础架构的交互及其抽象级别
可扩展性（在某种程度上）
实时计算或模拟
I / O支持

Answer 3

大多数语言/工具提供用于表示和分析时间序列的构造[例如，时间序列回归和互相关的东西]

“独特”功能指的是访问速度，查询的简易性或表现力。

K非常快，语言非常简洁

matlab非常具有表现力，允许您使用整套工具箱并使用java

进行扩展

但在一天结束时，这实际上取决于你想要做什么。

Answer 4

你有没有考虑过R？请参阅R/Finance 2011

上的一些演示文稿

定量金融研究语言

4 个答案: