如何设计适合金融工具的编程语言？

Question

我在一家专门从事金融业的精品店工作。

我们考虑设计一种语言来描述与金融市场相关的金融实体。

这主要用作某种脚本语言来替换电子表格和VBA宏中的许多进程。

它必须简单，事实上它在幕后调用各种C ++和C＃库。它必须让用户处理抽象的对象，这些对象可以表示时间序列（日内和日常）。

它必须是完全可调试的，当用户遇到问题时，我们必须能够介入C ++ / C＃代码并重现错误。理想情况下，它必须能够通过Excel中的某种机制启动并在Excel中返回结果。 （不幸的是，几乎所有在财务部门工作的人都使用Excel）

如果你不得不做这个任务，你会怎么做呢？

你会选择功能语法吗？

你会开发一些可以解释的脚本语言吗？或者你会用另一种语言编译它（比如用C ++或C＃转换脚本）？

我没有找到任何开源项目进行此类开发，但有没有使用这种语法的商业产品？

编辑：我读了你所有的答案，但我会等待更多时间才能找到答案。虽然它们都是非常有用的意见！

EDIT2：我将High-Performance Mark标记为解决方案。您的所有回复都非常有用，我已将其全部修改完毕。他是第一个答案之一，他的答复对我们非常有见地。

Answer 1

我建议您专注于使用您首选的OO语言（C＃或C ++）开发一组丰富的类，但我怀疑您可能会发现将前者与Excel集成更容易。这将为您提供语言来描述与金融市场相关的金融实体。完成后，您应该考虑是否继续使用某种特定于域的语言包装这些类，或者只是将它们公开给您的用户社区。

我怀疑你的域有一些不可复制的复杂性，并且中间DSL必须（几乎）像你的类集一样复杂，因此，你创建它时几乎没有什么好处。

另一种方法是将Excel与Mathematica集成，Wolfram为其生成某种工具箱。我没有这方面的经验，但Mathematica当然适合你必须做的任何计算。

此致

Answer 2

我会用Python包装C ++库。

我会定义一个流畅的类包，实际上是我的域特定语言。

我会基于这两个基础直接使用Python语言。我不会发明自己的新语法。世界不需要另一种语法;我们有足够的语法和语法来解析，足以持续到时间结束。

你会选择功能语法吗？ Python具有功能。如果你对Python类设计很小心，你可以实现一个干净的功能风格。

理想情况下，必须能够通过Excel中的某种机制启动并在Excel中返回结果。

由于Python解释器可以嵌入到C ++（或C＃）应用程序中，因此您可以轻松创建Excel API。从Excel到您的新语言，在C ++ API中尽可能少地启动Python功能。

顺便说一下，你的竞争对手是Resolver One。这就是他们所做的。

Answer 3

ResolverOne（http://www.resolversystems.com/products/resolver-one/）是Excel和Python的组合。你有没有考虑过使用它？

Answer 4

我建议使用R。

• R拥有大量财务和时间序列包。查看finance，econometrics和time series观看次数。 R也广泛用于金融领域（以this recent conference为例）。
• R可以与Excel集成。看看this blog post on the subject。
• R可以运行C ++代码，可以通过COM与C＃进行交互。

Answer 5

利用c＃的另一种观点。

由于您已经拥有一个功能强大的通用功能编程工具，您的用户熟悉并以Excel的形式购买，我希望能够构建一个解决方案。你仍然可以选择使用其他第三方附加组件和集成选项（例如R和Mathematica）

我会研究用户定义函数的托管自动化加载项。这些本质上是使用System.Runtime.InteropServices的c＃库项目，如本文link text中所述。对于用户，使用函数向导以正常方式在单元级别添加这些函数，并且可以或多或少地按照您希望的那样。这就是你的DSL。用户可以选择轻松地将功能集成到现有模型中。对原型进行原型设计以测试其可行性也很快。这些是完全可调试的。

此外，使用Visual Studio Tools for Office，您可以访问完整的Excel对象层次结构，甚至可以添加操作窗格，可以通过拖放控件来布置更复杂的数据输入要求。我相信如果您需要添加专门的可视化，甚至可以以这种方式使用WPF和Excel。如果您需要将数据保留回来说出Sql Server，您可以使用这种方法构建一个转向验证表单。

我听起来像M $ shill！ （只是为了记录，我不适合他们）。

你需要评估这个的表现，我不确定它会如何扩展。

Answer 6

Haskell成名的Simon Peyton-Jones撰写了一篇论文'Composing contracts: an adventure in financial engineering'，讨论了函数式语言如何使自己编写金融衍生合约的可执行描述。这种方法应该可以用F＃。

我相信LexiFi的产品旨在将这项研究商业化。

Answer 7

Jane Street Capital使用OCaml，并写下他们的经历here。如果广泛阅读，这是非常有趣的。

对于您的环境，如果您遵循他们的模型，您可以使用F#，它开始以OCaml方言为生，但当然在.NET世界中运行。

Answer 8

如果你的底层库使用Java，你应该看看在Groovy中做DSL。有很多关于此的播客和文章，请尝试Googling“DSL Groovy”。

Answer 9

大多数数字运算的金融机构（或其中的部门）已经获得了Matlab许可证。我建议你看一下Matlab提供的面向对象设施（实际上，在他们的Financial Toolbox）。

预先我认为你获得了三件事：

1）访问高级环境，用户可以专注于问题，而不是实施 2）高质量图形的可用性 3）与Excel和其他生产力软件包无缝集成

我知道你的意思是开发一种语言（而不是应用程序），但考虑将你的语义捎带到一个熟知的语言 - 这样你就可以避免用户的学习曲线。