MINLP中的Python外部约束函数

Question

是否可以在Python中的混合整数非线性规划库中添加外部自定义函数作为动态约束？我正在使用布尔变量和Numpy矩阵（大小为m x n），其中我想最小化所请求的总值的总和（例如tot_vals = 2,3 ...... n）。因此，我想添加一些“空间”约束，我已经创建了函数（基于布尔索引），并尝试在我的优化过程中实现它们。在CVXPY中，它失败了，因为我只能添加CVXPY的格式化约束（据我所知），PULP失败，因为它仅适用于LP问题，也许可以选择Pyomo，OpenOpt或PySCIPopt？

提前感谢您的帮助

Answer 1

使用PySCIPOpt这是可能的。您需要创建一个自定义约束处理程序，该处理程序检查当前LP解决方案的可行性，并可能添加有效的不等式以避免下一个节点中的不可行性。

此过程的一个示例是PySCIPOpt中的TSP implementation。关于PySCIPOpt的this tutorial article也对此进行了更详细的解释。