R：对arima时间序列对象的假设检验

Question

我试图对arima预测进行假设检验，但我还没能找到它的资源。以下是我的数据的可重现示例。我使用的是动物园时间序列，因为我的频率只是工作日。

我想表现的假设测试是：

H1 ：预测值大于我提供的指定值，

H0 ：值没有差异。

library(timeDate)
library(forecast)
library(zoo)
library(magrittr)

set.seed(12345)

dates=timeSequence('2017-09-01','2017-09-08')
dates=dates[isWeekday(dates)]%>%as.character()%>%as.POSIXct()
# Need to drop the timeDate class

values=rnorm(n=6,mean=12500,sd=500)

cumValues=cumsum(values)

zooObj=zoo(cumValues,dates)

arimaModel=auto.arima(zooObj)

因此，对于此数据，预测的下一个值是：

 > forecast(arimaModel,h=1)
       Point Forecast    Lo 80    Hi 80    Lo 95    Hi 95
1504929600       83612.53 78117.67 89107.39 75208.87 92016.19

我想假设测试下一个值大于83,000的概率。