带有for循环的时间序列

Question

我有这个股权模型，它生成S的独立225值。但是我想让S [i + 1]从先前的S [i]值计算出来。我把代码搞得一团糟，请帮忙。

St <- 10
r <- 0.15
sigma <- 0.1
z <- rnorm(225) 
h <- seq(0,1,by=1/225)
t <- h[-1]

S <- numeric(225)
for (i in 1:225){
S <- St * exp( (r - 0.5 * (sigma^2)) * t + sigma * z * sqrt(t) )
S[i+1] <- S[i]* exp( (r - 0.5 * (sigma^2)) * t[i+1] + sigma * z * sqrt(t[i+1])) 
}

S