我预测股票价格'St1'在时间t从'Stt = 10'开始。日期并不重要。我想使用以下公式找到接下来的100个价格:
St1 <- Stt*exp((r-0.5*sigma^2)*T/n+sigma*E*sqrt(T/n))
所以我从10开始,然后需要接下来的100个值并将它放在data.frame或其他任何容易的东西中。我该怎么做呢?我一直在努力尝试......
Stt = 10
r = 0.15
sigma = 0.2
T = 1
n = 100
E = 0.15
St1 = Stt
for (i in 1:100)
{
St1[i] <- Stt*exp((r-0.5*sigma^2)*T/n+sigma*E*sqrt(T/n))
}
答案 0 :(得分:1)
一种方法是
./build
没有r = 0.15
sigma = 0.2
T = 1
n = 100
E = 0.15
Stt<- rep(NA,n) # preallocate
Stt[1] <- 10
for (i in 2:100)
{
Stt[i] <- Stt[i-1]*exp((r-0.5*sigma^2)*T/n+sigma*E*sqrt(T/n))
}
循环,并且为了for
使用rnorm
,此代码可以正常工作:
E