使用风险度量方法的EWMA协方差矩阵

Question

python中是否有任何工具可以帮助我做到这一点。 R似乎有这么多包似乎正在实现这一点。

Answer 1

在pandas中使用ewm.cov。您可以根据半衰期，跨度或质心来specify平滑因子。

在pandas 0.19中，结果是一个Panel。在pandas 0.20中，您将获得MultiIndex DataFrame，因为不推荐使用Panel。

df = pd.DataFrame(np.random.randn(1000, 3))
covs = df.ewm(span=60).cov()
covs[3] # covariance matrix as of period 4; could be DatetimeIndex
Out[7]: 
         0        1        2
0  0.48489  0.12341 -0.41335
1  0.12341  0.59947 -0.18762
2 -0.41335 -0.18762  0.67513