使用R的EWMA协方差

时间:2015-06-10 05:47:44

标签: r

我试图在R中实现指数加权移动平均(EWMA)模型的协方差函数,由下式给出:

Cov(x,y; t + 1)= lambda * Cov(x,y; t)+(1-lambda)* r(x; t)* r(y; t)

表示t = 1,2,...,n。

我有以下代码:

HtmlEditorField

然而,当我调用该函数时出现问题,因为我收到以下错误:

  

cv [i] * lambda中的错误:二元运算符的非数字参数

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