我有一个扩展的卡尔曼滤波器设置，很好地收敛到参考值。但是，如果我检查协方差矩阵，我看不到对角元素（3x3）的某个值的快速趋势，这实际上是我的预期。
协方差矩阵应如何表现？有人可以给我一个提示吗？
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对角线元素将在预测/传播步骤中通过在那里施加的过程噪声而增加。在测量/校正步骤中，对角元素应该下降。如果不是这种情况，则测量噪声太大或过程噪声噪声太大。在那种情况下，在预测步骤中添加的噪声比测量减少它们更多地增加协方差。在某些时候，两者之间会有平衡。
当然，您的模型或实施也可能是错误的....