Question

我正在尝试按公司ID和年份运行回归，并将每个公司年模型的系数保存为新列中的新变量，而不是其他列。还有一个额外的皱纹<我有1990 - 2010年的面板数据，并希望仅使用t到t-4运行每个回归（即，2001年，仅使用1998 - 2001年的数据，即1990年那时只有数据1990年等等）。我是使用foreach循环的新手，我在网上找到了一些先前的编码。我试图让它适应我的情况，但有两个问题：任何事情......

输出保持空白
我还没想出如何使用滚动的四年数据期。

这是我试过的代码。任何建议都会非常感激。

@DatabaseSetup

以下是数据外观的简短快照;

use paneldata.dta // the dataset I am working in
generate coeff . //empty variable for coefficient
foreach x of local levels {
forval z = 1990/2010
{
capture reg excess_returns excess_market
replace coeff = _b[fyear] & _b[CompanyID] if e(sample) }
}

CompanyID Re_Rf Rm-Rf Year
10 2 2 1990 
10 3 2 1991 
15 3 2 1991 
15 4 2 1992
15 5 2 1993 
21 4 2 1990 
21 4 2 1991 
34 3 1 1990 
34 3 1 1991
34 4 1 1992
34 2 1 1993  
34 3 1 1994
34 4 1 1995
34 2 1 1996

我想运行以下回归：

Re_Rf = excess_returns 

Rm_Rf = excess_market

Answer 1

对Statalist进行了很好的讨论，但我认为这个答案可能有助于您了解循环以及Stata语法的工作原理。

我将使用的代码如下：

<project>
  ...
  <build>
    <plugins>
      <plugin>
        <artifactId>maven-war-plugin</artifactId>
        <version>3.1.0</version>
        <configuration>
          <packagingExcludes>WEB-INF/lib/your_jar_name.jar</packagingExcludes>
        </configuration>
      </plugin>
    </plugins>
  </build>
  ...
</project>

如果您没有平衡的面板，这是一个潜在的危险事情。如果您对此感到担心，可能有办法使用generate coeff = . //empty variable for coefficient // put the values of gvkey into a local macro called levels qui levelsof CompanyID, local(levels) foreach co of local levels { forval yr = 1994/2010 { // run the regression with the condition that year is between yr // and yr-3 (which is what you write in your example) // and the CompanyID is the same as in the regression qui reg Re_Rf Rm_Rf if fyear <= `yr' & fyear >= `yr'-3 & CompanyID== `co' // now replace coeff equal to the coefficient on Rm_Rf with the same // condiditions as above, but only for year yr replace coeff = _b[Rm_Rf] if fyear == `yr' & CompanyID == `co' } }或更改fyear循环来处理它，包括：

capture

按年和公司ID回归以保存系数

1 个答案: