Stata：保存面板数据的回归系数和截距

Question

我有一个平衡的面板数据集，我正在尝试运行市场模型（即E（R）= a + b * Rmkt）。为了做到这一点，我需要在过去200天内每天运行一次回归。

所以，我正在寻找：

• 我如何根据过去200个交易日和每个公司单独估算截距和斜率？基本上，需要在特定日期之前的200天范围内进行估算。
• 如何保存每次观察的截距和斜率？

我已准备好面板数据：

list company companynum in 1/4114, sepby (company)
xtset companynum
xtset companynum date, daily

我的数据集看起来像这样：

input date companynum company return returnSP
end

     +------------------------------------------------+
     | date        companynum company return returnSP |
     |------------------------------------------------|
  1. | 3/21/2001    1          ESDI     0.04    0.65  |
  2. | 3/22/2001    1          ESDI     0.78    6.75  |
   . | ...          ...        ...       ...     ...  |
4115.| 3/21/2001    2          VWI     -0.065   0.65  |
4116.| 3/22/2001    2          VWI      1.6     6.75  |
     +------------------------------------------------+

感谢您的帮助！