用CVXOPT进行Python二次规划

时间:2017-04-25 20:36:52

标签: python cvxopt convex-optimization mosek

我正在寻找关于用二次约束来制定CVXOPT二次规划问题的权威指南。这里提供了很好的文件:

我正在处理的问题陈述与问题here相同:

enter image description here

矩阵 G 应该是什么样的?我已经制定了一个线性方程组,但是看一些例子看起来不正确吗?

我找到的最好的资源是https://courses.csail.mit.edu/6.867/wiki/images/a/a7/Qp-cvxopt.pdf,但最后的链接已经死了以便更多阅读。

我有一个ipython笔记本试图使用这种编程方法,但它一直失败:https://gist.github.com/jaredvacanti/62010beda0ccfc20d2eac3c900858e50

编辑:我编辑了笔记本中的数据源文件,以便访问此优化问题中使用的实际数据。

1 个答案:

答案 0 :(得分:0)

你发布的笔记本似乎已经弄明白了。我遇到的问题是数据的源文件不可用。

现在回答你的问题:

  

G应该是什么样的矩阵?我已经制定了一个系统   线性方程,但看看例子这似乎不正确?

重写你的"线性方程式"到矩阵形式,即

2x + 2y = 4
x  - y  = 1

相当于

matrix([[2,2],[1,-1]]) * matrix([[x],[y]])  = matrix([[4],[1]])

其中matrix来自cvxopt