Question

注意：我使用新的rolling对象而不是已弃用的rolling_cor函数使用pandas 0.19。

我的数据框索引有不规则的时间戳。我想计算其列之间的滚动相关性。

df = pd.DataFrame({
        'A': np.random.randn(3600).cumsum(),
        'B': np.random.randn(3600).cumsum()
    }, index=pd.date_range('2016-01-01', freq='s', periods=3600)
)

无论偏移量是什么，以下都会返回相同的结果：

offset = '1000s'  # or '100s' or '10s'...
df.rolling(offset).corr().loc[:, 'A', 'B'].plot();

换句话说，offset的值不会改变计算结果。使用这种方法我有同样的问题：

df['A'].rolling(offset).corr(df['B']).plot();

请注意，以下示例按预期工作：

df['A'].rolling(1000).corr(df['B']).plot();  # window size, not offset
df.rolling(offset).sum().plot();  # sum, not corr

现在我将重新采样并使用固定大小的窗口，但我想知道这是否是一个错误？

滚动关联不适用于偏移窗口

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