Question

我是新手，并且在前进的道路上有点卡住了时间序列数据的相关性，其中第二个矢量更长，我想运行一个滚动时间窗口。 / p>

我的数据看起来像这样：

set.seed(1)
# "Target sample"  (this is always of known fixed length N, e.g. 20 )
target <- data.frame(Date=rep(seq(Sys.Date(),by="1 day",length=20)),Measurement=rnorm(2))

# "Potential Sample" (this is always much longer and of unknown length,e.g. 730 in this example)
potential <- data.frame(Date=rep(seq(Sys.Date()-1095,by="1 day",length=730)),Measurement=rnorm(2))

我想做的是拍摄一个大小为N的滚动窗口（即与目标样本的大小相匹配），一次将滚动增加一天，然后为每个窗口打印两列：

WindowStartDate 和 cor（target，potentialWindow）的结果

所以在伪代码中（使用上面生成的例子）：

从Sys.Date（） - 1095开始，取窗口大小N值
打印（或者，更好的是，放入新数据框）Sys.Date（） - 1095和cor（target，potentialWindow）的结果
向前滚动1天到Sys.Date（） - 1094，取窗口大小N值
打印（或者，更好的是，放入新的数据框）Sys.Date（） - 1094和cor（target，potentialWindow）的结果
等。等。

N.B。向前滚动+1天显然是一个可以根据所需重叠进行调整的变量。

Answer 1

这是我们可以做到的一种方式。请注意，在您的原始示例中，您只指定了rnorm(2)，因为R可以回收参数，但它可能不是您想要的。我们只需要初始化一些内容，然后通过for循环发送它。

我们似乎可以从potential数据集中提取您想要的日期，但如果您想使用Sys.Date() - X公式，我已经展示了如何做到这一点

set.seed(1)
# "Target sample"  (this is always of known fixed length N, e.g. 20 )
target <- data.frame(Date = rep(seq(Sys.Date(), by = "1 day", length = 20)),
                     Measurement = rnorm(20))

# "Potential Sample" (this is always much longer and of unknown length,e.g. 730 in this example)
potential <- data.frame(Date = rep(seq(Sys.Date() - 1095, by = "1 day", length = 730)),
                        Measurement = rnorm(730)) 

#initialize values
N <- 20
len_potential <- nrow(potential) - (N - 1)
time_start <- 1096

result.df <- data.frame(Day = potential[1,1],
                        Corr = numeric(len_potential),
                        Day2 = potential[1,1],
                        stringsAsFactors = FALSE
                        )
#use a for loop
for(i in 1:len_potential){
  result.df[i,1] = as.Date(potential[i,1])
  result.df[i,2] = cor(target[,2], potential[i:(i+N-1), 2])
  result.df[i,3] = Sys.Date() - (time_start - i)
}

此外，作为向SO发布问题的说明，有时提供所需的输出会很有帮助。

使用滚动窗口在第二个向量

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