Question

我有10000多行的动物园对象。

> head(tt)
                      A             B
2007-01-04  0.005945924  0.0021167475
2007-01-05 -0.004201991 -0.0080020024
2007-01-08  0.001740897  0.0045804104
2007-01-09  0.000000000 -0.0008163931
2007-01-10 -0.004503531  0.0032615812
2007-01-11 -0.005841138  0.0043863282

我尝试了以下几行的变体，但无济于事。

rollapply(tt, 21, function(x) cor(x[,1],x[,2]))

每个条目都给出1的相关性，看起来它正在从相关矩阵的对角线上取下1。

2013-11-25  1  1
2013-11-26  1  1
2013-11-27  1  1
2013-11-29  1  1
2013-12-02  1  1
2013-12-03  1  1

我真正想要的是-0.4649，如下所示

> cor(tt)
           A          B
A  1.0000000 -0.4649881
B -0.4649881  1.0000000

Answer 1

对于您的简单案例，您可以使用TTR::runCor。

set.seed(21)
x <- rnorm(30)
y <- rnorm(30)
z <- zoo(cbind(x,y),Sys.Date()-1:30)
tail(rollapplyr(z, 21, function(x) cor(x[,1],x[,2]), by.column=FALSE))
tail(runCor(z[,1],z[,2],21))

Answer 2

尝试这样的事情：

x<-rnorm(100)
y<-rnorm(100)
rollapply(data.frame(x,y), 21 ,function(x) cor(x[,1],x[,2]), by.column=FALSE)

换句话说，我认为您可能只需要by.column=FALSE参数。也适用于动物园对象

rollapply(zoo(cbind(x,y),Sys.Date()-1:100), 21 ,function(x) cor(x[,1],x[,2]), by.column=FALSE)

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您可以在cor功能中指定要使用的列。

z<-rnorm(100)
rollapply(zoo(cbind(x,y,z),Sys.Date()-1:100), 21 ,function(x) cor(x[,1],x[,3]), by.column=FALSE)
rollapply(zoo(cbind(x,y,z),Sys.Date()-1:100), 21 ,function(x) cor(x[,2],x[,3]), by.column=FALSE)

by.column=FALSE表示该函数不应单独应用于每个列。如果by.column=TRUE，则该函数将单独应用于每个列，这是默认行为。

Answer 3

6 month running correlation

`library(tidyquant)`

`x<-rnorm(100)
y<-rnorm(100)`

`zoo(cbind(x,y),Sys.Date()-1:100)`

`tq_transmute_xy(x          = x, 
                    y          = y,
                    mutate_fun = runCor,
                    n          = 6,
                    col_rename = "rolling.corr.6")`

使用rollapply计算滚动相关性

3 个答案:

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