Question

我花了几个小时试图了解成功利用PortfolioAnalytics包中的 optimize.portfolio（）功能所需的内容，但我收到了多个错误，尽管尝试了各种optimize_methods（例如＆＃34; DEoptim＆＃34;＆＃34; ROI＆＃34）

。

安装PortfolioAnalytics后，我在指定组合约束后尝试运行optimize.portfolio（），但收到以下错误：

错误：％search（）||中的paste0（＆＃34;包：＆＃34;，插件）％ requireNamespace（插件，....不是TRUE

尝试下载＆＃34;插件＆＃34;，但我收到：

Warning in install.packages : package ‘plugin’ is not available (for R version 3.3.1)

我首选的optimize_method是＆＃34; ROI，＆＃34;我已经安装了＆＃34; ROI＆＃34;包但我仍然收到错误要求＆＃34;插件。＆＃34;

我尝试通过手动安装＆＃34; DEoptim，＆＃34;来解决这个问题。但我仍然无法成功运行optimize.portfolio（）：

pspec <- portfolio.spec(assets=names(fxreturns))

pspec <- add.constraint(pspec,type = "diversification", div_target = 0.5)
pspec <- add.constraint(pspec,type = "return",return_target=0.05)
pspec <- add.constraint(pspec,type = "leverage")

optimize.portfolio(fxreturns,portfolio = pspec,optimize_method = "DEoptim")

尽管下载了多个软件包（为什么我在第一次安装＆＃34; PortfolioAnalytics＆＃34;？时不会自动安装所需的软件包），但是当我运行＆＃34; DEOPtim＆＃34时，我收到以下错误;：

seq.default中的错误（from = round（min，rounding），to = round（max，rounding），：＆＃39; from＆＃39;不能是NA，NaN或无限

供参考，以下是我加载的所有软件包：

library(quantmod)
library(tseries)
library(PerformanceAnalytics)
library(PortfolioAnalytics)
library(xts)
library(timeSeries)
library(TTR)
require(Rblpapi)
require(reshape2)
require(xlsx)
require(Hmisc)
require(ROI)
require(data.table)
require(DEoptim)

Answer 1

我遇到了同样的问题，转到PortfolioAnalytics cran页面并安装了所有内容：

library(foreach)
library(DEoptim)
library(iterators)
library(fGarch)
library(Rglpk)
library(quadprog)
library(ROI)
library(ROI.plugin.glpk)
library(ROI.plugin.quadprog)
library(ROI.plugin.symphony)
library(pso)
library(GenSA)
library(corpcor)
library(testthat)
library(nloptr)
library(MASS)
library(robustbase)

不确定哪一个做了这个技巧，但我怀疑它是ROI插件包。

Answer 2

对我来说有帮助的包裹：

library(ROI.plugin.quadprog)

R / PortfolioAnalytics optimize.portfolio（）

2 个答案: