通过改变资产范围来优化投资组合再平衡

Question

我正在使用PortfolioAnalytics对纯优化策略进行回测，该策略包含10种欧洲股票指数，共约800只股票。但是，由于有新的入仓或出仓，优化过程不应总是考虑所有800只股票，而是属于10个指数之一的股票。

有人知道我如何使用 PortfolioAnalytics？据我了解，定制约束不是 可能，并且optimize.portfolio.rebalancing将所有NA都更改为0。

我有一个“指数矩阵”，所有股票都在不同的指数中，如果该股票是该指数的一部分，则给该股票1；如果它不是该指数的一部分，则给该股票0：

t  Stock 1  Stock 2
1    1        0
2    1        0
3    1        1
4    0        1
5    0        1

，然后是返回矩阵。但是，仅将这两个矩阵相乘将意味着对于时间1中的股票1，将不会有从t-1到t-n的收益在0以外的值上进行优化。