我正在尝试使用Excel中的求解程序创建一个线性程序，以最大限度地减少共同基金费用。我的决策变量是每个基金的投资金额。如果有任何投资，它必须符合基金最低要求。我该如何编程呢？
投资于基金1的金额> =如果投资于基金1的金额> 0，然后在基金1中投入的金额> = 3000否则投入的金额= 0
非常感谢任何帮助。感谢。
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这些类型的约束由Big M Method
的变体强制执行假设x是与投资基金1的金额相对应的决策变量。选择M的可能值的上限x。例如，如果您只需要1,000,000美元进行投资，请M = 1,000,000您不需要在x上设置最小上限。 M = 2,000,000也可以正常工作（如果M不合理地大，你通常可以获得更快的收敛和更少的舍入错误。）
引入一个新变量y，该变量被约束为0或1（即二元决策变量）。将以下两个约束添加到模型中：
x >= 3000*y
x <= M*y
如果x>0，则第二个添加的约束会使y远离0，因此y = 1会强制y，因为y = 1是二进制的。但是如果x <= M，则第二个约束会缩减为M，x会自动为真，因此它不会在y = 1上添加任何真正的约束。但是 - 在这种情况下，由于x >= 3000，第一个约束变为x >= 3000。因此，只要x > 0，这两个约束一起强制if。重要的是 - 它不使用非线性for (int i = 0 ; i < columns * rows; i++) {
println(grid.cellXCenter(i+1) + ", " + grid.cellYCenter(i+1));
ellipse(grid.cellXCenter(i+1),grid.cellYCenter(i+1),10,10);
}
函数。它确实使它成为MILP（混合整数线性规划）问题 - 但Excel的求解器可以处理没有问题的那些（只要二进制变量的数量不会变得太大）。