如何在R中拟合受限制的VAR模型？

Question

我试图了解如何适应特定的VAR模型 不一般。

我知道拟合一般VAR（1）之类的模型是通过 从Cran导入“vars”包

例如

考虑y是10乘2的矩阵。然后我在导入vars包

后执行此操作

y=df[,1:2] # df is a dataframe with alot of columns (just care about the first two)
VARselect(y, lag.max=10, type="const")
summary(fitHilda <- VAR(y, p=1, type="const"))

如果对系数没有限制，这项工作正常。但是，如果我想在R

中使用这个受限制的VAR模型

我怎么能在R？ 如果您知道，请转到我的页面？如果您的预期中有任何不清楚的地方请不要记下来让我知道它是什么，我将尽力使其清楚。

非常感谢您提前

Answer 1

我无法找到我如何以我想要的方式施加限制。但是，我通过以下方式找到了解决问题的方法。

尝试使用某种信息标准（例如

）查找滞后数量

VARselect(y, lag.max=10, type="const")

这将使您能够找到滞后长度。在我的案例中，我发现它是一个。然后将VAR（1）模型拟合到您的数据中。这是我的情况。

t=VAR(y, p=1, type="const")

查看摘要时。我发现一些系数可能在统计上无关紧要。

summary(t)

然后运行包装中的内置功能＆＃39; vars＆＃39;

t1=restrict(t, method = "ser", thresh = 2.0, resmat = NULL)

此功能通过对重要性施加零限制

来启用VAR的估计

查看结果写

summary(t1)