我试图从gls函数(package {nlme})获得与其SE相关的滞后一个自相关估计值。这是在非固定的单变量时间序列上完成的。这是输出:
Generalized least squares fit by REML
Model: y ~ year
Data: tempdata
AIC BIC logLik
51.28921 54.37957 -21.64461
Correlation Structure: AR(1)
Formula: ~1
Parameter estimate(s):
Phi
0.9699799
Coefficients:
Value Std.Error t-value p-value
(Intercept) -1.1952639 3.318268 -0.3602072 0.7234
year -0.2055264 0.183759 -1.1184567 0.2799
Correlation:
(Intr)
year -0.36
Standardized residuals:
Min Q1 Med Q3 Max
-0.12504485 -0.06476076 0.13948378 0.51581993 0.66030397
Residual standard error: 3.473776
Degrees of freedom: 18 total; 16 residual
phi系数似乎很有希望,因为它在输出的相关结构下
Correlation Structure: AR(1)
Formula: ~1
Parameter estimate(s):
Phi
0.9699799
但它经常超过一个,这是不可能的相关性。
然后是Correlation:
(Intr)
Yearctr -0.36
但我被告知这可能不是对数据的正确估计(有多个测试站点因此这只是意外估计之一)。是否存在输出AR1估计值及其SE(除了arima)的函数?
sample of autocorrelated data:
set.seed(29)
y = diffinv(rnorm(500))
x = 1:length(y)
gls(y~x, correlation=corAR1(form=~1))
注意:我将函数arima()与gls()(或其他方法)进行比较,以比较AR1估计值和SE&。我是在顾问的要求下这样做的。