如何在matlab中计算投资组合回报系列？

Question

我有资产收益矩阵（t * n）和资产权重向量（1 * n），t是n资产的obs数。如果资产收益矩阵是r（i）和资产权重向量bw（i），我想要求和（r（i）* w（i）），i = 1：n是* 1矩阵。我可以在MATLAB中计算它吗？

示例：

x =

0.1400    0.2100    0.1800
0.1100    0.1200    0.1500
0.1700    0.1600    0.1700
0.1800    0.2100    0.1400

w =

0.3000    0.2000    0.5000    

然后我想要这个矩阵：

R(1,1)=(0.14*0.3)+(0.21*0.2)+(0.18*0.5)=?

R(2,1)=(0.11*0.3)+(0.12*0.2)+(0.15*0.5)=?

R(3,1)=...

R(4,1)=...

感谢

Answer 1

您可以简单地将x乘以w转置。请注意，.'是转置，而不是'。所以，你想要的只是：

x * w.'    
ans =

    0.1740
    0.1320
    0.1680
    0.1660

否则，如果您想练习bsxfun：

使用bsxfun为每列提取x和w的产品，并使用sum(.., 2)对第二维进行求和，如下所示：

sum(bsxfun(@times, x, w),2)
ans =

    0.1740
    0.1320
    0.1680
    0.1660