标签： r time-series
我正在使用auto.arima函数（在forecast R包中）来拟合MA模型（如$ X_t = Z_t + Z_ {t-1} $）。如何获得$ Z_t $的向量？
auto.arima
forecast
答案 0 :(得分：0)
fit <- auto.arima(x) z <- residuals(fit)