线性回归的t-stat

Question

我使用fitlm在Matlab中进行简单的线性回归。

我的问题更多的是对结果的解释。我有一个全时间系列的t-stat，它比这个时间系列的较小子集上的t-stat高。

这是一种可以预期的行为以及如何解释它吗？

Answer 1

随着样本量的增加，估计值的标准误差会降低。调查更多人和民意调查的误差幅度变小。同样的想法会在更长的时间序列中发生。

t-stat是您的估计值除以标准误差。标准误差越小，t-stat越大（除非估计也收敛于零）。

对于正在发生的事情，这是最明显的故事。