Question

我必须重现http://scholar.harvard.edu/files/mankiw/files/permanent_income.pdf使用的代码。我理解线性回归和工具变量的概念，在编写脚本时我无法找到错误。

代码首先分析一组数据并识别数据中的内生性，因此实现了工具变量方法。

现在我正在尝试重现表2 [p。 272]但是无法通过简单的OLS。然而，我一直在复制OLS。

我会一步一步解释我的程序，希望你们能找到我的错误。

1.-首先给出表1，在第268页（第3.1节）中，作者声明他将使用特定样本。因此，我将我的数据集限制为该样本。我刚刚在开头留了一行以进行进一步的步骤。

2.-在第267页的最后一个完整段落中，他指出，对于表2，他将Y和C除以Y的滞后值。

3.-在第2节第2段的第266页中，他将Delta变量定义为第一个差异。

#Load data and modification
EF <- read.delim("Z:/EF.txt", dec=",") 
View(EF) 
EF<-EF[-c(1:23), ]
View(EF)

3.-然后，在第272页的表2的注释中，清楚地表明回归是dC = a + b * dY

#Dividing by one lag of Y
Table2Y<-mat.or.vec(dim(EF)[1]-1,1)
Table2C<-mat.or.vec(dim(EF)[1]-1,1)

for (i in 2:dim(EF)[1] ) {
Table2Y[i-1] = EF$Income[i]/EF$Income[i-1]
Table2C[i-1] = EF$Consumption[i]/EF$Income[i-1]
}

我对b的结果是.493，标准差为0.0325。正确的结果应分别为.296和.044。

任何人都可以提供有关我的问题的任何见解吗？

R：在线性回归上找不到错误

0 个答案: