`auto.arima`警告消息：产生NaNs（在系数方差矩阵中）

Question

我在R的“预测”包中的函数auto.arima收到警告，其中说：

Warning message:
In sqrt(diag(x$var.coef)) : NaNs produced

我意识到问题出现是因为试图获得负数的平方根，但我不知道它是如何解决的。

我做的是：

orig <- ts(c(-0.001730532,-0.035105068,-0.094437577,-0.149320148,-    
0.146847960,-0.129048208))
auto.arima(orig,stepwise=FALSE,approx=FALSE)

我得到的是：

Series: orig 
ARIMA(2,1,2) with drift         

Coefficients:
         ar1     ar2      ma1      ma2    drift
      0.7136  -0.958  -0.8951  -0.0594  -0.0254
s.e.     NaN     NaN   0.3655      NaN      NaN

sigma^2 estimated as Inf:  log likelihood=14.29
AIC=-16.59   AICc=-58.59   BIC=-18.93
Warning message:
In sqrt(diag(x$var.coef)) : NaNs produced

Answer 1

这里的问题是模型对于这么短的序列来说太大了（只有6个观察值），虽然可以估计模型，但标准误差却不能。以下内容将有所帮助：

auto.arima(orig, stepwise=FALSE, approximation=FALSE, max.order=2)

我会更新代码以防止发生这种情况。