PROC ARIMA用于多变量分析

Question

我正在尝试预测各种产品的销售情况。我注意到数据集有一些季节性，所以我试图使用ARIMA建模。我有6个产品，我正在尝试让SAS同时预测所有6个产品。有没有办法做到这一点？

谢谢，

Answer 1

不在PROC ARIMA中。它只处理单变量情况。

您需要查看PROC VARMAX（具有外生变量的向量自回归移动平均值）。

http://support.sas.com/documentation/cdl/en/etsug/68148/HTML/default/viewer.htm#etsug_varmax_overview.htm

另一种选择是PROC MODEL（ETS的瑞士军刀）。

http://support.sas.com/documentation/cdl/en/etsug/68148/HTML/default/viewer.htm#etsug_model_sect001.htm

Answer 2

如果数据是六个单变量系列而没有外生变量（或者如果你想忽略外生变量并尝试单变量预测），你仍然可以使用单变量模型。

您可以使用PROC FORECAST。这不仅可以同时运行6个预测，还可以自动适应各种时间序列模型（自回归，指数平滑等）。

或者适合多个ARIMA模型，您可以在宏循环中运行PROC ARIMA。

作为SAS的替代方案，您可以使用R Forecast包，它可以进行自动模型选择（包括ARIMA）。