我目前正在使用Henrik Spliid发明的R的Marima软件包，以便通过ARIMA预测多元时间序列。 概述可以在这里找到：
https://cran.r-project.org/web/packages/marima/marima.pdf http://orbit.dtu.dk/files/123996117/marima.anv.talk.pdf
使用Marima函数时，需要先定义AR（p）和MA（q）的顺序。
我的问题是，如何确定p和q的适当值？
我知道涉及单变量ARIMA分析时，auto.arima为p和q提供了很好的建议。但是，当我对要分析的每个单变量时间序列使用auto.arima时，每个时间序列都有（略）不同的建议。 （例如，第一个（2,2,1），第二个（1,1,1），依此类推）
由于我想分析多元ARIMA模型中组合的所有时间序列，并且我只能为每个p和q选择一个值（如果我理解正确的话），所以我想知道如何才能最准确地选择这些值方式。
我可以尝试运行几次模型，看看p和q的哪个值最有效（例如，通过测试预测的残差）？
您有什么建议？
我将不胜感激！