Question

我有xts格式b

的投资组合数据

            PRENOM      RIC     
2015-09-12 "johnn"     "ML.PA" 
2015-09-19 "johnn"     "RNO.PA"
2015-09-19 "vincent"   "AIR.PA" 
2015-09-19 "vincent"   "MC.PA"

我想添加一个每个股票收盘价的栏目。到目前为止，我已经使用了quantmode的getSymbols和一个丑陋的for循环，并使用tryCatch来跳过不起作用的符号。

require(quantmod)
 for(i in 1:length(b))
{
  tryCatch({
a<-getSymbols(b[i]$RIC,auto.assign=FALSE)
b$Amount[i]<-Cl(a[as.Date(index(b[i]))])}, 
error=function(e){})
}

这可以满足我的需要，但需要很长时间才能使用更多日期/符号的xts，我正在寻找更快的解决方案。

Answer 1

这是一个解决方案：

目前您正在下载数据数年。您可以通过将数据限制为单个日期来加快速度。

a<-getSymbols(b[i]$RIC,auto.assign=FALSE,
              from=as.Date(index(b[i]), to=as.Date(index(b[i])

填写投资组合中的历史收盘价（xts）

1 个答案: