从多变量XTS的波动率和现货价格计算期权价格

Question

这是我的代码，用于下载现货价格并计算一堆指数的已实现波动率。

library(quantmod)
library(PerformanceAnalytics)
library(RQuantLib)

tickers.index = c("^RUT","^STOXX50E","^HSI")
myEnv <- new.env()
getSymbols(tickers.index, src='yahoo', from = "2004-03-26", to = "2012-10-10", env = myEnv, adjust=TRUE)
index <- do.call(merge, c(eapply(myEnv, Ad), all=TRUE))
index <-na.locf(index)

#Calculate daily returns for all indices and convert to arithmetic returns
index.ret <- exp(CalculateReturns(index,method="compound")) - 1
index.ret[1,] <- 0

#Calculate realized vol for all the indices
index.realized <- xts(apply(index.ret,2,runSD,n=20), index(index.ret))*sqrt(252)
index.realized[1:19,] <- 1

我现在要做的是使用以下参数每天为每个指数计算一系列PutO价格函数：

• 标的价格 - 今日收盘指数XTS
• 罢工价格 - 昨日收盘指数XTS
• 暗示卷 - 昨天从指数实现的卷。实现了XTS
• 所有其他参数只是常量

我尝试使用apply等进行各种尝试来实现这一点，但无法使其工作。我没有必要使用RQuantLib - 如果计算欧洲期权价格的其他功能可以使这更容易，我很好。非常感谢任何帮助。

谢谢。

Answer 1

好的，我搞定了

puts.unwind <- mapply(EuropeanOption,"put",index,na.locf(lag(index,1),fromLast=TRUE),0,0,29/365‌​,index.realized) 
puts.unwind <- xts(matrix(as.numeric(puts.unwind[1,]),nrow(index),ncol(index)),index(index)) 

第一行计算掉货币，第二行只提取价格并重新格式化为XTS。