Question

Quantmod的getSymbols（）获取历史价格直到昨天收盘。我在早上做我的分析，并希望用当前报价更新系列（我只使用调整后的价格）。我似乎无法让它发挥作用。当我使用这段代码时：

getSymbols('AGNC')
q <- getQuote('AGNC')
d <- Sys.Date()
qq<- q$Last
x <- zoo(qq,d)
t <- rbind.zoo(Ad(AGNC), x)
print(tail(t))

打印出来好，但是当我尝试做进一步的事情时，比如：

dum <- dailyReturn(t)

我收到以下错误：

colnames<-中的错误（*tmp*，value =“daily.returns”）：尝试在少于两维的对象上设置colnames

有什么想法吗？

Answer 1

library(quantmod)
getSymbols('AGNC')
q <- getQuote('AGNC')
d <- Sys.Date()
qq<- q$Last
x <- xts(qq,d)
t <- rbind(Ad(AGNC), x)
print(tail(t))
dailyReturn(t)

Answer 2

这是更新符号的另一种方法：

require(quantmod)
getSymbols('AGNC')

q <- getQuote('AGNC')
row.names(q)<- trunc(q[,"Trade Time"], units="days")
q <- q[,c("Open","High","Low","Last","Volume","Last")]
names(q) <- c("Open","High","Low","Close","Volume","Adjusted")
AGNC <- merge(AGNC,q,by="Date")
print(last(AGNC))
dailyReturn(AGNC)

更新quantmod中的历史价格

2 个答案: