右R包使用非线性约束进行投资组合优化

Question

我目前正在考虑重写一个商业＆＃34;后箱＆＃34;投资组合优化，数据在 - ＆gt;结果。我想离开并使用我自己的R版本，到目前为止，必须实现我的平等约束，＆＃34; solve.QP＆＃34;和＆＃34; constrOptim＆＃34;。

我现在的问题是，我越是走向非线性约束（特别是营业额限制和交易成本），我发现的信息越少，如果有人可以推荐一个包，最好的情况已经是财务包或者更通用的数学包，那就太棒了。到目前为止，我沿着这条线阅读的几个包是＆＃34; nloptr＆＃34;，＆＃34; fportfolio＆＃34;有时＆＃34; rmetrics＆＃34;。

任何例子也会受到高度赞赏。

谢谢

Answer 1

营业额约束涉及绝对值。这可以线性化。因此，您可以使用现有的求解器。

线性交易成本：相同的故事。如果您的交易成本具有固定的成本结构，那么事情会变得更加复杂。这可能需要一个MIQP求解器。