两个多元正态分布之间的关系（重叠，包括或排除）

Question

有没有办法比较两个多元正态分布模型，给出它们的均值和协方差矩阵，看看它们有什么关系，如果有的话？我正在研究两个分布之间的拓扑关系，例如，一个与其他分布重叠，或者一个包括其他分布等。 我已经检查了各种统计测量 - OVL，Hellingar距离，马哈拉诺比斯距离 - 但大多数仅用于单变量正态分布。我没有找到关于多变量分布的任何内容。如果可能的话，这种算法的实现将非常有用。