如何在R

Question

我可以使用以下方法模拟R中的一个AR（1）时间序列： arima.sim（list（order = c（1,0,0），ar = 0.8），n = 100）

但是我怎样才能模拟R？中的几个AR（1）时间序列？

谢谢！

Answer 1

你可以使用replicate（），让我们说要复制它10次，你只需要这样做：

replicate(10,arima.sim(list(order = c(1,0,0), ar = 0.8), n=100))

你将获得一个包含10列和100行的矩阵，因此每列都是一个模拟。

Answer 2

使用rGARMA包中的ts.extend函数

您可以使用ts.extend包从任何平稳的高斯ARMA模型生成随机向量。该程序包使用为随机向量计算的自相关矩阵，直接从多元正态分布生成随机向量，因此它从精确分布中提供了随机向量，并且不需要“老化”迭代。这是一个从AR（1）模型生成多个独立时间序列向量的示例。

#Load the package
library(ts.extend)

#Set parameters
AR <- 0.8
m  <- 100

#Generate n = 36 random vectors from this model
set.seed(1)
SERIES <- rGARMA(n = 36, m = m, ar = AR, errorvar = 1)

#Plot the series using ggplot2 graphics
library(ggplot2)
plot(SERIES)