我想编写一个代码，包括使用ETS自动选择最佳复合模型以及自回归模型。我的选择基于什么标准？
另外，如果我使用auto.arima函数从R中的预测包中推导出AR术语的数量和相应的系数，我的输入序列是否必须是固定的？或者自动选择d的值，从而返回非平稳模型？
谢谢， Phani
答案 0 :(得分：4)
如果您阅读帮助页面会有所帮助。为ets（）和auto.arima（）提供的帮助非常详细，包含您要求的信息。
使用您喜欢的标准。 ets（）的默认标准是AIC。这是渐进式等效于留一交叉验证，因此是预测的一个很好的选择。 AICc是对AIC的小样本校正，因此可以说略好一些。
auto.arima（）使用单位根测试选择d值。因此，您的数据不必是平稳的。然而，正如Samik R.所指出的那样，没有尝试找到稳定方差的转变。
答案 1 :(得分：2)
我会尝试回答你问题的第二部分。你的系列不需要是平均值，auto.arima如果确定该系列具有非平稳均值，则会找到适当数量的差异。但是，你的系列必须是方差固定的，auto.arima不进行功率变换来“固定”系列的方差。