ETS在R中的“预测”包中起作用，最小数据点

Question

对于R中的ETS功能，我是否在寻找预测的最小数据点数。我阅读了文档中提到的两篇Hyndman论文（2002和2008），但我找不到可量化的值。在：http://robjhyndman.com/hyndsight/short-time-series/他提到它取决于参数的数量。但在这一点上，我正在寻找一个可以澄清ETS功能所需数据点数量的良好来源。有人可以帮我这个吗？

Answer 1

为什么不试试看看会发生什么。你会发现ets函数只能用于一个观察：

> 1 %>% ets %>% forecast
   Point Forecast Lo 80 Hi 80 Lo 95 Hi 95
 2              1     1     1     1     1
 3              1     1     1     1     1
 4              1     1     1     1     1
 5              1     1     1     1     1
 6              1     1     1     1     1
 7              1     1     1     1     1
 8              1     1     1     1     1
 9              1     1     1     1     1
10              1     1     1     1     1
11              1     1     1     1     1

当然，它不符合两个参数，但鉴于所提供的信息，它正在做一些合理的事情。

如果您阅读了您引用的博客文章，我会写＃34;唯一合理的方法是先检查是否有足够的观察值来估算模型，然后测试模型是否表现良好。 ＆＃34;您需要比参数更多的观测值来实际估算模型。