Numpy协方差矩阵非规范化

Question

我知道numpy.cov计算给定N维数组的协方差。

我可以看到from the documentation on GitHub标准化由(N-1)完成。但就我的具体情况而言，协方差矩阵由下式给出：

其中xi是数量。 i和j是垃圾箱。

从上面的等式可以看出，该协方差矩阵由(N-1)/N归一化。

获得上述正常化

我可以简单地将numpy.cov获得的协方差矩阵乘以(N-1)**2 / N来得到上述归一化吗？这是正确的吗？

或者我应该使用bias内的numpy.cov参数吗？如果是这样的话？

Answer 1

有两种方法可以做到这一点。

1. 我们可以使用np.cov致电bias=1，然后将结果乘以N-1

或

1. 我们可以乘以(N-1)**2/N
获得的整体协方差矩阵