如果我有两个时间序列,例如:
photos
我可以使用以下方法计算matlab中信号之间的相位差:
t <- seq(1,30)
y1 <- 4*sin(t*(2*pi/4) + 3)
y2 <- 4*cos(t*(2*pi/4) + 3)
plot(t,y1, type = 'l')
lines(t,y2, col = 'red')
我如何在R中实现相同的目标?我可以使用什么函数来估计R
中两个时间序列之间的相位差答案 0 :(得分:5)
首先需要确定两个数据集描述的时间序列的频率。如果频率不相等,则相位差的概念并没有多大意义。可以使用#initial data
t <- seq(1,30)
y1 <- 4*sin(t*(2*pi/4) + 3)
y2 <- 4*cos(t*(2*pi/4) + 3)
# spectral analysis
library(psd)
out1 <- pspectrum(y1)
out2 <- pspectrum(y2)
f1 <- out1$freq[which.max(out1$spec)] # frequency with the highest peak in the spectrum
f2 <- out2$freq[which.max(out2$spec)]
# results:
#> f1
#[1] 0.25
#> f2
#[1] 0.25
f <- f1
包提取数据集的频率。
f=0.25
这是令人放心的中间结果。首先,代码已经确定,对于两个时间序列,对应于频谱中最高峰值的频率是相等的。其次,现在知道频率的值T=1/f=4
。这与用于根据OP构建数据集的等式一致,其中选择了y1
的周期。
现在,两个数据集y2
和sin(2*pi*f*t)+cos(2*pi*f*t)
都可以适合与# fitting procedure:
fit1 <- lm(y1 ~ sin(2*pi*f*t)+cos(2*pi*f*t))
fit2 <- lm(y2 ~ sin(2*pi*f*t)+cos(2*pi*f*t))
#calculation of phase of y1:
a1 <- fit1$coefficients[2]
b1 <- fit1$coefficients[3]
ph1 <- atan(b1/a1)
#calculation of phase of y2:
fit2 <- lm(y2 ~ sin(2*pi*f*t)+cos(2*pi*f*t))
a2 <- fit2$coefficients[2]
b2 <- fit2$coefficients[3]
ph2 <- atan(b2/a2)
phase_difference <- as.numeric((ph2-ph1)/pi)
# result:
> phase_difference
#[1] 0.5
成比例的函数。这些拟合的系数将提供有关阶段的信息:
> plot(y1~t)
> lines(fitted(fit1)~t,col=4,lty=2)
这意味着时间序列按pi / 2进行相移,因为它们应该根据数据的生成方式。
为了完整起见,我包括原始数据和拟合的图:
> plot(y2~t)
> lines(fitted(fit2)~t,col=3,lty=2)
蓝色和绿色虚线分别表示适合y1和y2的函数。
SetText(text)