Question

我正在计算PnL数据系列中的平均缩减，平均长度，恢复长度等，而不是返回数据。这是像这样的数据框

            PNL
2008-11-03  3941434
2008-11-04  4494446
2008-11-05  2829608
2008-11-06  2272070
2008-11-07 -2734941
2008-11-10 -2513580

我使用了fTrading包中的maxDrawDown函数并且它工作正常。我怎么能得到其他的缩编功能？如果我直接运行AverageDrawdown(quantbook)函数，它将发出如下错误消息

Error in if (thisSign == priorSign) { : missing value where TRUE/FALSE needed

我查看了AverageDrawdown的文档，如下所示：

findDrawdowns(R, geometric = TRUE, ...)

R    an xts, vector, matrix, data frame, timeSeries or zoo object of asset returns

我的quantbook是一个数据框，但不适用于此功能。或者你有其他任何包装来获得相同的功能，请告知。

Answer 1

我修改了包的功能。这是PnL案例中的一个解决方案（或任何其他情况下你想得到的价值而不是回报）并希望你发现它很有用。参数x为dataframe，而row.names的{{1}}为x，因此您无需在不同的数据类型（我实际遭受的数据类型）之间进行转换很多）。使用函数dates，您可以执行许多其他函数来计算findPnLDrawdown，averageDrawDown，averageLength等。

recovery

如何修改PerformanceAnalytics包中的drawdown函数以获取值

1 个答案: