Question

我正在尝试使用R中的PerformanceAnalytics包来计算返回序列的sharpRatio。我的数据如下：

head(simpleRet)
  2006-01-02   2006-01-03   2006-01-04   2006-01-05   2006-01-06   2006-01-09 
 0.000000000  0.002495244  0.001018385 -0.001903177  0.002254347  0.002000196

并且属于动物园类。我正在使用代码：

library("PerformanceAnalytics")
SharpeRatio(simpleRet, Rf = 0.05, p = 0.95, FUN = "StdDev", weights = NULL, annualize = TRUE)
print(YY)

但是我收到以下错误消息：

Error in FUNCT(R = R, p = p, ... = ..., invert = FALSE) : 
  'x' needs to be timeBased or xtsible, or scale must be specified.

有什么建议吗？

Answer 1

也许这会有所帮助。

sr <- SharpeRatio(simpleRet, Rf = 0.05, p = 0.95, FUN = "StdDev", scale=252)

权重和年度化参数具有默认值，因此无需指定它们。缺少的参数是 scale 。这里的比例参数信息：

scale   
number of periods in a year (daily scale = 252, monthly scale = 12, quarterly scale = 4)

R的PortfolioAnalytics包中的SharpeRatio

1 个答案: