Question

亲爱的R编码社区，

我目前正在写硕士论文，但我很难将多个滚动年度回报合并在一起。更具体地说，我尝试使用命令“ chart.RollingPerformance”覆盖3种不同的投资组合收益。 1个投资组合的代码如下：

chart.RollingPerformance(R=bt_benchmarkM_returns, width=6,
                         main='Rolling 6-month annualized return',
                         FUN="Return.annualized",legend.loc="bottomleft")

我尝试了'lines'命令：

lines(pf_mad_returnmonthly, col="red")

还有

lines(chart.RollingPerformance(R=pf_bl_returnmonthly, width=6, 
                                 colorset=rich8equal,                              
                                 FUN="Return.annualized", 
                                 legend.loc="bottomleft",
                                 main="BLCOP - rolling 6-month annualized 
                                 return"))

但是他们都没有达到我想要的结果。

我希望有人能帮助我解决这个问题，因为我对R相当陌生，但由于已经实现了编码，因此仍然经验不足。

帕特里克（KR Patrick）

Answer 1

好吧，这是我的数据：

import random

random.seed(1) 
R=1000
Y = list()
x = [random.uniform(0, 1) for num in range(R)]
for n_neighbors in range(10):
    Y.append(moving_window_average(x, n_neighbors))

它由我先前创建的投资组合优化获得的两个时间序列的月收益。如果我尝试以下代码：

scipy.sparse.csr_matrix

然后我将获得一个包含三行的图表，但是只有“ bt_benchmarkM_returns”行具有年度滚动收益，而其他两项则没有。

此外，我尝试了以下代码：

new_values = np.linspace(0, num_values)
csr_mat.val += new_values

在图表上只画了一条线。

整个代码都是从控制台复制并粘贴的，因此，只有在第二种情况下，才会出现错误。

我希望这会对您有所帮助。

帕特里克（KR Patrick）

如何在图表中覆盖多个时间序列.R中的包PerformanceAnalytics的滚动性能

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