具有生物反应变量的两阶段最小二乘回归

Question

您好我想用二项式响应变量运行两阶段最小二乘回归。 对于连续响应变量，我使用＆＃34; tsls＆＃34; R包中的选项＆＃34; sem＆＃34;。

这是我的命令，想知道我做得对。

（x：内生变量，z：工具变量，y：响应变量（0或1））

xhat<-lm(x~z)$fitted.values

R<-glm(y~xhat, family=binomial)

R$residuals<-c(y - R$coef[1]+x*R$coef[2]) 

谢谢

Answer 1

这不是很正确。对于R中的glm()函数，family=binomial选项默认为逻辑回归。因此，您的残差计算不会根据需要转换残差。

您可以使用residuals.glm()函数自动生成广义线性模型的残差。您可以将residuals()函数用于线性模型。同样，您可以使用predict()函数而不是lm(x~z)$fitted.values来获取xhats。但是，因为在这种情况下你有xhat和x（不是同一个变量），所以使用接近上面解决方案的代码（但使用plogis()函数进行logit转换）：

stageOne <- lm(x ~ z)
xhat <- predict(stageOne)
stageTwo <- glm(y ~ xhat, family=binomial)
residuals <- y - plogis(stageTwo$coef[1] + stageTwo$coef[2]*x)

predict()和residuals()或residuals.glm()函数的一个不错的功能是它们可以扩展到其他数据集。