如何在R上的dlm包中使用dlmFilter获取时变系数?

时间:2015-03-22 04:46:02

标签: r optimization model forecasting kalman-filter

我尝试在R上使用dlm包来预测卡尔曼滤波器。

我的模型是这样的,使用五个变量:

build <- function(u) {
  reg <-dlmModReg(vars[,1:5], start=startM, end=endM, dV=exp(u[1]), dW=exp(u[2:7]))
  return(reg)
}

我可以在建模时获得时变系数。但是,当我尝试预测时,结果中的系数仅在预测部分中保持不变,如下所示:https://www.dropbox.com/s/boig4ln5acxrtra/coefficients.png

我使用以下方式进行预测。

具有回归效应的高斯状态空间预测 https://stats.stackexchange.com/questions/5090/gaussian-state-space-forecasting-with-regression-effects

所以,如果有人知道如何在dlmFilter中获得时变系数来预测,请告诉我。我感谢您的帮助。感谢。

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