将Hessian提供给optim()

时间:2015-02-10 14:39:42

标签: r matlab optimization mathematical-optimization

我有一个目标函数(对数似然),我希望使用R作为输入向量(参数)最大化。我有函数的渐变(即得分向量),我也碰巧知道函数的Hessian。

在Matlab中,我可以轻松地最大化函数,并通过使用optimset('GradObj','on')和optimset('Hessian','on')将渐变和Hessian包含到最小化中来大幅提高性能)。特别是后者在这种情况下产生了巨大的差异。

但是,我想在R中这样做。在极好的情况下,我可以提供渐变,但据我所知,我只能请求 Hessian。

我的问题:是否有一种直接的方式来包含Hessian在R中的优化问题,就像在Matlab中一样?

0 个答案:

没有答案