Question

我试图通过提供梯度向量和Hessian矩阵来帮助fmincon更快地收敛。我正在使用内点算法，我意识到在这种情况下，我必须使用调用另一个函数来提供Hessian，该函数被分配给我的OPTIOINS的HessFcn。我也意识到Hminian for fmincon是拉格朗日的二阶导数，如公式14-1中here所述。我应该使用以下函数定义来计算粗体

时访问我的拟合参数和lambda

hessian = hessianfcn(x, lambda)

从这一点开始，我在确定程序时遇到了一些困难。虽然我的问题有线性约束和上限和下限，但lambda结构是空的，即每当我尝试从hessianfcn访问它时，它返回：

lambda = 
        eqnonlin: [0x1 double]
      ineqnonlin: [0x1 double]

知道如何解决这个问题吗？

P.S。我遵循here给出的指令，直到我故意用一些随机线性约束替换非线性约束，然后我将再次遇到同样的问题（空lambda结构）。

Answer 1

lambda不是直接值，而是可以访问许多信息的结构。 Matlab告诉你目前lambda中有2个值。

选择你需要的东西

lambda.eqnonlin(1)
lambda.ineqnonlin(1)

Here是使用用户提供的粗麻布

的示例

用Hessian提供fmincon

1 个答案: