Question

我在固定效果模型上在线找到了这些示例代码：

代码1

fixed.time <- plm(y ~ x1 + factor(year), data=Panel, index=c("country", "year"), model="within")

代码2

fixed.time <- plm(y ~ x1, data=Panel, index=c("country", "year"), model="within")

有什么区别？不用国家/地区索引，年份是指固定效应模型实际上是为年创建虚拟变量吗？文档没有解释清楚。

Answer 1

在plm中，指定index参数只是格式化数据。您要查看effect参数，该参数指示是否使用个人（您提供的第一个索引），时间（第二个）或双向（两种）效果。如果您未指定任何内容，则默认为 individual 。

因此，在您的第一次回归中，您（隐式）使用了个人，并自己添加了时间效果。这等效于使用 twoways 。请参见下面的代码。

library(plm)
#> Loading required package: Formula
Panel <- data.frame(y <-  rnorm(120), x1 = rnorm(120), 
                    country = rep(LETTERS[1:20], each = 6),
                    year = rep(1:6, 20))
## this computes just individual FE
mod2 <- plm(y ~ x1, data=Panel, index=c("country", "year"), model="within")

## this computes individual FE, and you added time FE:
fixed.time <- plm(y ~ x1 + factor(year), data=Panel, index=c("country", "year"), model="within")

## this computes individual and time FE
mod3 <- plm(y ~ x1, data=Panel, index=c("country", "year"), model="within", effect = "twoways")

## second and third model should be identical:
all.equal(coef(fixed.time)["x1"], coef(mod3)["x1"])
#> [1] TRUE

^{由reprex package（v0.2.1）于2018-11-20创建}

R plm时间固定效应模型

1 个答案: