固定效应，工具变量回归如xtivreg in stata（FE IV回归）

Question

有没有人知道一个支持固定效果，工具变量回归的R包，如stata中的xtivreg（FE IV回归）。是的，我可以只包含虚拟变量，但只有当组数增加时才会变得不可能。

谢谢！

Answer 1

  

我可以只包含虚拟变量，但只有当组数增加时才会变得不可能

“不可能”，你的意思是“计算不可能”吗？如果是这样，请查看plm包，该包旨在处理在计算上不可行的情况，并允许固定效果IV。

从the plm vignette开始。它会很快明确plm是否是你正在寻找的东西。

更新2018年12月03日：estimatr包也会按照您的意愿行事。它比plm包更快，更容易使用。

Answer 2

正如您所知，对于许多固定效应和随机效应模型{我应该从计量经济学和教育的角度提及FE和RE，因为统计学中的定义不同}，您可以创建等效的SEM（结构方程模型）模型。 R中有两个可用于此目的的包：1）SEM 2）LAVAAN

另一种解决方案是使用SAS。在SAS中，您可以使用Proc GLM，它允许您使用“吸收”语句，该语句自动处理假人以及每次观察发现（x - xbar）。

希望它有所帮助。

Answer 3

尝试AER包中的ivreg命令。